现代金融市场机会分散。单一市场的数据和策略已经难以支撑高效量化交易。跨市场、多资产策略可以分散风险，同时抓住不同市场间的套利机会。AllTick 提供统一 API，覆盖股票、外汇、商品和加密货币，为策略提供基础数据和实时行情支持。
全资产覆盖
量化策略的有效性依赖数据广度和深度。AllTick 提供 超过 100,000 个交易品种，覆盖全球主要市场。
资产覆盖示意图（可配博客图表）：
股票 ██████████████████ 40% 外汇 █████████ 20% 大宗商品 ███████ 15% 加密货币 ████████ 25%
| 资产类别 | 覆盖范围 | 数据特点 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,000 只 A 股，17,000+ 美股/港股 | 历史 K 线 + 实时行情 |
| 外汇与商品 | 100+ 货币对，黄金/白银/原油/天然气 | 逐笔更新 + 历史行情 |
| 加密货币 | 主流 CEX 与 DEX | 实时和历史行情 |
| 指数 | 全球主要指数 | 宏观对冲和组合优化支持 |
全资产覆盖提供丰富“弹药”，交易员可以在多市场灵活构建套利和对冲策略。
数据驱动的交易闭环
AllTick 支持从策略开发到实盘执行的完整流程。
交易闭环流程图（可配博客流程图）：
历史数据获取 (REST API) → 回测验证 → 盘口洞察分析 → 实盘执行 (WebSocket)
| 阶段 | 功能描述 | 技术特性 |
|---|---|---|
| 回测 | 验证策略在不同市场周期有效性 | 提供 5 年以上历史 K 线数据 |
| 盘口洞察 | 分析市场流动性，减少滑点 | 五档盘口数据 |
| 实盘执行 | 保证交易信号与行情同步 | Tick-by-Tick，低延迟 150–170ms |
闭环让交易员专注策略优化，无需在数据整理和接口对接上消耗大量时间。
开发者友好特性
AllTick 提供多语言支持，包括 Python、Go、Java 和 JavaScript。接口灵活，可根据策略需求选择模式：
- REST API：获取历史数据和盘后统计，适合批量分析。
- WebSocket API：持久连接，低延迟实时行情，适合高频交易。
混合模式满足策略开发、回测和实盘交易不同环节的需求。
技术应用示例
1. 快速获取历史行情（REST API）
| 示例场景 | 接口类型 | 数据范围 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 美股日线数据 | REST | 最近 5 年每日收盘价 | 回测、趋势分析 |
| 外汇逐笔成交数据 | REST | 最近 3 个月 | 策略验证、滑点计算 |
| 加密货币历史行情 | REST | BTC/USDT 1 分钟 K 线 | 高频策略回测 |
REST API 支持快速批量获取数据，便于回测和历史分析。
2. 实时行情订阅（WebSocket API）
| 示例场景 | 接口类型 | 更新频率 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 股票逐笔成交 | WebSocket | Tick-by-Tick | 实盘执行、订单簿分析 |
| 外汇报价 | WebSocket | 毫秒级 | 低延迟套利、策略触发 |
| 加密货币市场深度 | WebSocket | Tick-by-Tick | 对冲交易、跨交易所套利 |
WebSocket 提供持久连接，交易信号可以实时触发，延迟仅 150–170ms，确保策略与行情完全同步。
3. 跨市场策略示例
- 跨市场套利
- 获取 A 股和港股同一指数成分股价格，计算价差。
- REST 获取历史波动率验证策略，WebSocket 实盘执行。
- 多资产对冲
- 获取外汇和黄金行情，实时计算组合风险敞口。
- REST 获取历史协方差矩阵，WebSocket 实时调整仓位，保持风险水平稳定。
这种组合方式展示了 REST + WebSocket 的混合使用价值。
关键洞察
- 跨市场、多资产策略是现代量化交易趋势。
- 全资产覆盖和深度历史数据为策略验证提供基础。
- Tick-by-Tick 技术与低延迟行情确保实盘信号同步。
- REST 与 WebSocket 混合模式加速策略开发和部署。
借助 AllTick，交易员可以专注策略逻辑优化，高效构建跨市场套利或对冲策略。
