ティックデータからローソク足チャートへ

ローソク足チャートは、株式市場や金融取引で広く使用されているチャートタイプで、特定の時間間隔内での始値、高値、安値、終値などの情報を表示するために設計されています。本記事では、リアルタイムのティックデータをさまざまな時間枠のローソク足データに変換する方法を紹介し、市場のトレンドをより良く分析・理解するための基本的な計算方法や式を提供します。

1. ローソク足チャートの紹介

ローソク足チャートは、一連の連続した長方形のバーで構成され、各バーが特定の時間間隔内の価格の動きを表しています。各ローソク足は通常、4つの重要な価格ポイントを含みます：始値（Open）、高値（High）、安値（Low）、終値（Close）。ローソク足の形状やパターンは、アナリストやトレーダーが市場のトレンドや価格パターンを識別するのに役立ちます。

2. リアルタイムティックデータ

リアルタイムティックデータは、市場での各取引の価格と取引量の情報を指します。これにより、市場の流動性や価格変動について即座にフィードバックを得ることができます。典型的なティックデータには、タイムスタンプ、取引価格、取引量などのフィールドが含まれます。

3. ローソク足データの計算方法

• 時間枠の設定
  まず、ローソク足チャートの時間枠を定義する必要があります。例えば、1分、15分、1時間などです。これにより、リアルタイムのティックデータからサンプリングするインターバルが決まります。
• ローソク足データの計算
  各時間枠に対して、ティックデータを基にローソク足の値を計算します：
  • 始値（Open）: 時間枠内の最初のティックの価格
  • 高値（High）: 時間枠内の最高価格
  • 安値（Low）: 時間枠内の最安値
  • 終値（Close）: 時間枠内の最後のティックの価格
• ローソク足データの更新
  時間が進むにつれて、各時間枠がシフトし、新しいティックデータが取り込まれます。各時間枠の終わりに、新たに受け取ったティックデータを使用してローソク足データを更新します。
• 他の指標の計算
  OHLC値に加えて、取引量や移動平均などの他の指標もローソク足データから計算することができます。これらの指標は、市場の洞察を深めるのに役立ちます。

4. 例となる計算式

以下は、リアルタイムのティックデータを1分間のローソク足データに変換する方法を示す簡単な例です：

• ローソク足データの初期化：
  • 初期始値（Open）：最初のティックの価格
  • 初期高値（High）：最初のティックの価格
  • 初期安値（Low）：最初のティックの価格
  • 初期終値（Close）：最初のティックの価格
• ローソク足データの更新：
  • 現在のティックのタイムスタンプが現在の時間枠の外であれば、それは時間枠が終了したことを示し、ローソク足データを更新する必要があります。
  • 新しい始値（New Open）：前の時間枠の終値（Close）
  • 新しい高値（New High）：新しい時間枠内の最高価格
  • 新しい安値（New Low）：新しい時間枠内の最安値
  • 新しい終値（New Close）：現在のティックの価格

これはシンプルな例です。実際のアプリケーションでは、特定のニーズに対応するために、より詳細なデータ処理やロジックが必要となる場合があります。

5. Javaコード例

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class KLineGenerator {
    public static List<KLineData> generateKLineData(List<TickData> tickDataList, int interval) {
        List<KLineData> kLineDataList = new ArrayList<>();
        long startTime = tickDataList.get(0).getTime(); 


        long currentKLineStartTime = startTime - (startTime % interval);
        double openPrice = tickDataList.get(0).getPrice();
        double highPrice = openPrice;
        double lowPrice = openPrice;
        double closePrice = 0;
        long volume = 0;


        for (TickData tickData : tickDataList) {
            long currentTime = tickData.getTime();
            double currentPrice = tickData.getPrice();
            long currentVolume = tickData.getVolume();


            if (currentTime >= currentKLineStartTime + interval) {
                closePrice = tickDataList.get(tickDataList.indexOf(tickData) - 1).getPrice(); // 上一个Tick的价格作为收盘价

                KLineData kLineData = new KLineData(currentKLineStartTime, openPrice, highPrice, lowPrice, closePrice, volume);
                kLineDataList.add(kLineData);


                currentKLineStartTime += interval;
                openPrice = currentPrice;
                highPrice = currentPrice;
                lowPrice = currentPrice;
                volume = currentVolume;
            } else {

                highPrice = Math.max(highPrice, currentPrice);
                lowPrice = Math.min(lowPrice, currentPrice);
                volume += currentVolume;
            }
        }


        closePrice = tickDataList.get(tickDataList.size() - 1).getPrice();


        KLineData lastKLineData = new KLineData(currentKLineStartTime, openPrice, highPrice, lowPrice, closePrice, volume);
        kLineDataList.add(lastKLineData);

        return kLineDataList;
    }
}


class TickData {
    private long time;
    private double price;
    private long volume;

    public TickData(long time, double price, long volume) {
        this.time = time;
        this.price = price;
        this.volume = volume;
    }

    public long getTime() {
        return time;
    }

    public double getPrice() {
        return price;
    }

    public long getVolume() {
        return volume;
    }
}


class KLineData {
    private long time;
    private double open;
    private double high;
    private double low;
    private double close;
    private long volume;

    public KLineData(long time, double open, double high, double low, double close, long volume) {
        this.time = time;
        this.open = open;
        this.high = high;
        this.low = low;
        this.close = close;
        this.volume = volume;
    }


}

6. Pythonコード例

from datetime import datetime, timedelta

class TickData:
    def __init__(self, time, price, volume):
        self.time = time
        self.price = price
        self.volume = volume

class KLineData:
    def __init__(self, time, open_price, high_price, low_price, close_price, volume):
        self.time = time
        self.open_price = open_price
        self.high_price = high_price
        self.low_price = low_price
        self.close_price = close_price
        self.volume = volume

def generate_kline_data(tick_data_list, interval):
    kline_data_list = []
    start_time = tick_data_list[0].time
    current_kline_start_time = start_time - (start_time % interval)
    open_price = tick_data_list[0].price
    high_price = open_price
    low_price = open_price
    close_price = 0
    volume = 0

    for tick_data in tick_data_list:
        current_time = tick_data.time
        current_price = tick_data.price
        current_volume = tick_data.volume

        if current_time >= current_kline_start_time + interval:
            close_price = tick_data_list[tick_data_list.index(tick_data) - 1].price
            kline_data = KLineData(current_kline_start_time, open_price, high_price, low_price, close_price, volume)
            kline_data_list.append(kline_data)

            current_kline_start_time += interval
            open_price = current_price
            high_price = current_price
            low_price = current_price
            volume = current_volume
        else:
            high_price = max(high_price, current_price)
            low_price = min(low_price, current_price)
            volume += current_volume

    close_price = tick_data_list[-1].price
    last_kline_data = KLineData(current_kline_start_time, open_price, high_price, low_price, close_price, volume)
    kline_data_list.append(last_kline_data)

    return kline_data_list