Pythonで実装するFX（外国為替）戦略
外国為替（FX）市場は、その高い流動性と24時間取引サイクルによって、多くのトレーダーを惹きつけています。FX市場でも、定量的（クオンツ）取引戦略は非常に人気があります。以下では、Pythonで実装可能な3つの代表的なF […]
ペアトレード戦略（Pairs Trading Strategy）
ペアトレード戦略とは、2つの相関性の高い資産間の価格スプレッドの変化を利用し、一方を買い、もう一方を空売りすることで利益を狙う高頻度取引（HFT）の手法です。この戦略の核となる考え方は「平均回帰（mean reversi […]
バックテストガイド
**バックテスト（Backtesting）**とは、過去のデータに基づいてトレーディング戦略がどのような成績を収めていたかを検証する作業です。これは、戦略が実際に有効であるかを判断する上で非常に重要なステップです。バック […]
超短期トレーディング戦略
超短期トレーディング（英語で「デイトレーディング」とも呼ばれます）とは、同じ取引日内で株式を売買し、短期的な価格変動から利益を得ることを目的とした取引スタイルです。本日は、代表的な超短期トレーディング戦略について紹介しま […]
MACD実践ガイド
MACD（移動平均収束拡散法）は、株式やその他の資産価格のトレンドやモメンタムを把握するために広く使用されているテクニカル分析ツールです。1970年代にGerald Appel氏によって提唱されて以来、MACDはそのシン […]
仮想通貨におけるアルゴリズム取引戦略
仮想通貨取引において、クオンツ（量的）戦略は広く議論されているトピックです。取引プロセスを自動化・システム化することで、トレーダーはより効率的に取引を実行し、市場の変動にも素早く対応することができます。この記事では、仮想 […]
Pythonによるアルゴリズム取引戦略
アルゴリズム取引の台頭により、Pythonはクオンツ開発者にとって不可欠なツールとなっています。これは主に、Pythonが科学技術計算やデータ分析において強力なエコシステムを持ち、優れたサードパーティライブラリに支えられ […]
高頻データとアービトラージ（裁定取引）
株式市場において、アービトラージとは、価格差を利用してリスクなしに利益を得ようとする投資手法です。近年では高頻度取引（HFT）の技術発展により、アービトラージの機会を探すスピードと効率が大幅に向上しました。本記事では、ア […]
高頻データの種類
金融市場において、高頻データの分析は、特に取引判断やミクロ構造の分析において、重要な研究手法となっています。以前の記事ではティックデータの概念について詳しく説明しましたが、精密な市場分析を行うには、ティックデータの種類を […]
ティックデータとは何か
金融取引の世界では、正確かつタイムリーな情報へのアクセスが極めて重要です。収益機会をつかむ鍵はリアルタイムデータにあります。データの更新が速ければ速いほど、多くのチャンスを見つけることができます。だからこそ、ティックデー […]
