スイングトレード戦略
スイングトレードは中期的な取引戦略であり、デイトレードとは異なり、ポジションを数日から数週間、場合によっては数ヶ月保持することが可能です。この手法は、中間的な市場トレンドを捉えることを目的としており、価格が上昇または下降 […]
グリッドトレーディング戦略
グリッドトレーディングは外国為替（FX）市場で始まりましたが、その正確な発祥日を特定することは難しいです。1970年代後半から1980年代初頭にかけて、通貨市場の自由化と電子取引プラットフォームの普及により、こうした体系 […]
アンドレアス・クレノウのトレンドフォロー戦略
クレノウの戦略の中で、トレンドフォローアプローチはおそらく最も有名です。この戦略は、テクニカル指標やトレンドラインを使用して市場の方向性を特定し、長期的な市場のトレンドを捉えることに焦点を当てています。目標は、トレンドの […]
平均回帰戦略
平均回帰戦略は、量的取引における統計的アービトラージアプローチの一種です。この戦略は、資産価格が短期的な逸脱の後に長期的な平均に戻る傾向があるという考えに基づいています。基本的な前提は、価格が歴史的な平均から大きく逸脱し […]
フラッシュクラッシュ戦略
「フラッシュクラッシュ」戦略は、ジェシー・リバモアの経験と物語に触発された短期取引アプローチであり、リバモアの伝記的取引キャリアを描いたクラシックな取引書『株式オペレーターの回想録』に基づいています。この自伝的なリバモア […]
タートルトレーディング戦略：クラシックなトレンドフォローシステム
タートルトレーディング戦略は、1980年代にリチャード・デニスとウィリアム・エックハートによって開発されたクラシックなトレンドフォローアプローチです。この戦略は、定義された期間内の市場の最高価格と最安値を追跡することで、 […]
Pythonによる量的取引: 金融市場データへのアクセス方法
この記事では、Pythonを使用して事前パッケージ化された高頻度データAPIを呼び出す方法を紹介します。ここでは、Alltickのティックデータインターフェースを例として使用します。以下はサンプルコードの一部です。 ロー […]
ボリンジャーバンド戦略
ボリンジャーバンド戦略は、1980年代初頭にジョン・ボリンジャーによって開発されました。これは、資産の価格レベルとボラティリティを評価するために使用される非常に人気のあるテクニカル分析ツールです。ボリンジャーバンドは、3 […]
ティックデータからローソク足チャートへ
ローソク足チャートは、株式市場や金融取引で広く使用されているチャートタイプで、特定の時間間隔内での始値、高値、安値、終値などの情報を表示するために設計されています。本記事では、リアルタイムのティックデータをさまざまな時間 […]
デュアル移動平均戦略
デュアル移動平均（Dual MA）戦略は、市場のトレンド変化を特定し、取引シグナルを生成するために設計されたシンプルでありながら広く使用されているテクニカル分析ツールです。この戦略は、短期（速い）と長期（遅い）の2つの移 […]
