平均回帰戦略
平均回帰戦略は、量的取引における統計的アービトラージアプローチの一種です。この戦略は、資産価格が短期的な逸脱の後に長期的な平均に戻る傾向があるという考えに基づいています。基本的な前提は、価格が歴史的な平均から大きく逸脱し […]
フラッシュクラッシュ戦略
「フラッシュクラッシュ」戦略は、ジェシー・リバモアの経験と物語に触発された短期取引アプローチであり、リバモアの伝記的取引キャリアを描いたクラシックな取引書『株式オペレーターの回想録』に基づいています。この自伝的なリバモア […]
タートルトレーディング戦略：クラシックなトレンドフォローシステム
タートルトレーディング戦略は、1980年代にリチャード・デニスとウィリアム・エックハートによって開発されたクラシックなトレンドフォローアプローチです。この戦略は、定義された期間内の市場の最高価格と最安値を追跡することで、 […]
Pythonによる量的取引: 金融市場データへのアクセス方法
この記事では、Pythonを使用して事前パッケージ化された高頻度データAPIを呼び出す方法を紹介します。ここでは、Alltickのティックデータインターフェースを例として使用します。以下はサンプルコードの一部です。 ロー […]
ボリンジャーバンド戦略
ボリンジャーバンド戦略は、1980年代初頭にジョン・ボリンジャーによって開発されました。これは、資産の価格レベルとボラティリティを評価するために使用される非常に人気のあるテクニカル分析ツールです。ボリンジャーバンドは、3 […]
ティックデータからローソク足チャートへ
ローソク足チャートは、株式市場や金融取引で広く使用されているチャートタイプで、特定の時間間隔内での始値、高値、安値、終値などの情報を表示するために設計されています。本記事では、リアルタイムのティックデータをさまざまな時間 […]
デュアル移動平均戦略
デュアル移動平均（Dual MA）戦略は、市場のトレンド変化を特定し、取引シグナルを生成するために設計されたシンプルでありながら広く使用されているテクニカル分析ツールです。この戦略は、短期（速い）と長期（遅い）の2つの移 […]
R-Breaker戦略
R-Breaker戦略は、アメリカのトレーダーでありプログラミングの専門家であるリチャード・サイデンバーグによって開発された有名な取引戦略です。この戦略は1990年代初頭に公にされました。主に先物市場で使用されており、特 […]
Pythonで実装するFX（外国為替）戦略
外国為替（FX）市場は、その高い流動性と24時間取引サイクルによって、多くのトレーダーを惹きつけています。FX市場でも、定量的（クオンツ）取引戦略は非常に人気があります。以下では、Pythonで実装可能な3つの代表的なF […]
ペアトレード戦略（Pairs Trading Strategy）
ペアトレード戦略とは、2つの相関性の高い資産間の価格スプレッドの変化を利用し、一方を買い、もう一方を空売りすることで利益を狙う高頻度取引（HFT）の手法です。この戦略の核となる考え方は「平均回帰（mean reversi […]