量的取引にある程度取り組んだことがある人なら、次のような挫折を経験したことがあるはずです。
バックテストでは完璧に見えた戦略が、実運用では資産曲線が思うように伸びない。
問題はどこにあるのでしょうか。市場が変わったのか、それとも戦略そのものに欠陥があるのか。
多くの場合、その答えは日常的に使っていながら最も見過ごされがちな要素――マーケットデータに潜んでいます。

私たちは普段、量的取引プラットフォームの比較に多くの時間を費やします。
たとえば、迅投 QMT は極めて高速な注文執行で知られ、高頻度取引の開発者に支持されています。
JoinQuant（聚宽）や Ricequant（米筐） のようなクラウド型プラットフォームは、データ取得から研究、バックテストまでを一体化し、アイデア検証を迅速に行える点が魅力です。
また、Vn.py のようなオープンソースフレームワークは、完全な制御と高い自由度を求めるチームに適しています。

プラットフォーム選びは、車選びに似ています。
走行体験や性能の上限は決まりますが、どんなに高性能な車でも、燃料の品質が悪く供給が不安定であれば、本来の性能は発揮できません。
量的取引システムにおいて、その「燃料」にあたるのがマーケットデータです。

プラットフォームの裏側に隠れたデータの課題

実際にプラットフォームを選び、本番の取引システムを構築し始めると、特に複数市場を跨ぐ運用において、いくつもの厄介なデータ問題が表面化します。
これらは宣伝資料にはほとんど書かれていませんが、日々チームの時間と集中力を消耗させます。

第一の問題は「時間差（レイテンシ）」です。
板情報や瞬間的な価格変化に依存する戦略では、数百ミリ秒の遅延でも致命的になります。
それは高速道路をバックミラーだけを見て運転するようなものです。
さらに、寄付きや急変動時に発生するデータ欠損や切断は、バックテスト上の数字ではなく、実際の損失として表れます。

第二の問題は「接続の泥沼」です。
A株と米国株を同時に扱う場合、異なるデータベンダー、異なるAPI仕様、異なるデータ形式に対応しなければなりません。
そのための実装・保守コストは、しばしば戦略ロジックの開発時間を上回ります。
まるで国ごとに電話や支払い方法を毎回学び直すようなもので、効率は著しく低下します。

第三の問題は「データのクレンジング品質」です。
生データには、異常値、非取引時間帯のノイズ、そして中国市場特有の複雑な復権（調整）処理が含まれます。
これらを正しく処理する作業は地味ですが極めて重要です。
一度の復権ミスが、長期トレンド戦略のバックテスト結果を完全に無意味にしてしまうこともあります。

これらの問題が示しているのは、量的取引における最大のボトルネックはアルゴリズムではなく、データ供給の品質・速度・信頼性であるという事実です。
どれほど高度な戦略エンジンでも、入力されるデータが遅く、不正確で、不安定であれば、出力されるシグナルもまた機能しません。

インフラ思考：データを「コスト」から「優位性」

この状況から抜け出すためには、発想の転換が必要です。
データ取得を一度きりの調達と考えるのではなく、専門的に設計・運用される中核インフラとして捉えるべきです。

理想的なデータAPIは、電力インフラのように
安定していて、信頼でき、接続すればすぐ使える存在であるべきです。
発電所の場所を気にせず電気を使えるのと同じように。

その考え方を体現しているのが AllTick API です。
AllTick は、量的取引における信頼性の高いデータ基盤となることを目的に設計されています。

  • グローバル市場を一括接続
    単一のシンプルなAPIで、香港株、米国株、先物、FX、暗号資産市場をカバー。
    一度インターフェースを学べば、複数市場を同じロジックで扱えます。
  • 予測可能で安定したパフォーマンス
    速さだけでなく「安定して速い」ことを重視。
    平均約170msの低遅延配信と、分散アーキテクチャによる 99.95% の可用性を実現しています。
  • 本番利用を前提とした即戦力データ
    復権処理済みK線や正規化されたTickデータを提供し、
    データ前処理にかかる工数とリスクを大幅に削減します。

最終的に、量的取引の競争はアイデアの勝負であると同時に、システムエンジニアリング能力の勝負でもあります。
データ層という基盤が堅牢であってこそ、戦略エンジンは本来の性能を発揮し、市場の一瞬の機会を捉えることができます。

専門的なデータAPIを選ぶことは、取引システム全体の最も重要な土台を固める行為です。
それ自体が利益を保証するわけではありませんが、
少なくとも「データという基礎的な問題」で競争に敗れることは防いでくれます。

AllTick API は、グローバル市場をカバーする安定・低遅延のマーケットデータを提供し、
量的開発者にとって信頼できるデータインフラとなることを目指しています。
シンプルなインターフェースと充実したドキュメントにより、
データの課題を戦略の強みに変えることを支援します。
詳しくは公式サイトをご覧ください。